关于加强上证50ETF期权持仓限额管理有关事项的通知

发文文号：上证发[2015]74号

发文部门：上海证券交易所

发文时间：2015-9-7

实施时间：2015-9-8

各市场参与人：

为保障期权市场平稳运行，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的有关规定，上海证券交易所(以下简称“本所”)决定自2015年9月8日起，进一步加强50ETF期权持仓限额管理。现将有关事项通知如下：

一、将单日买入开仓限额调整为单日开仓限额，对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理，具体标准为：

(一)投资者总持仓限额为50张的，单日开仓限额不超过100张;

(二)投资者总持仓限额为50张以上至2500张的，单日开仓限额不超过总持仓限额的2倍;

(三)投资者总持仓限额为2500张以上的，单日开仓限额不超过5000张。

二、期权经营机构应当严格按照本所相关业务规则的规定，结合客户的期权交易情况、额度使用情况及风险承受能力，审慎确定客户实际可以获得的权利仓、总持仓及单日开仓限额等各项持仓限额。

三、期权经营机构应当根据本通知的规定，尽快将单日开仓限额的管理要求通知客户，及时调整客户的各项持仓限额标准，并做好相应的前端控制和管理工作。

四、本通知自2015年9月8日起实施。本所其他业务规则的规定与本通知不一致的，以本通知为准。

特此通知。

上海证券交易所

二○一五年九月七日